El primer domingo de las fiestas de la Magdalena se celebra uno de los días más emotivos de esta celebración, la Romeria de les Canyes. Desde los más pequeños a las personas mayores, el pueblo de Castelló se levanta a primera hora para hacer el camino hasta la ermita de la Magdalena, el Castell Vell, donde se encontraba el asentamiento de sus antepasados. La ciudadanía utiliza la canya con sus cintas verdes para caminar, y se dirigen cada año a hacer la ruta inversa a la que la población de 1252 realizó justo antes de establecerse en La Plana, gracias al privilegio que les otorgó Jaume I.Esta tradición es una mirada hacia la fundación de la ciudad, el traslado que marcó el origen de Castelló y que configura toda la fiesta de la Magdalena. Toda la ciudadanía que desee participar, además del ayuntamiento y el clero, participan en esta marcha en la que las cintas verdes marcan el camino.La leyenda cuenta que los habitantes del Castillo de Fadrell, utilizaron sus gaiatas, en las que colgaron faroles para que les iluminaran el camino. Los rotllos, panes redondos con un agujero en el centro, también son típicos de la fiesta, ya que la leyenda cuenta que para el traslado, se llevaron muchos como provisiones, colgándolos alrededor del cuello para transportarlos más fácilmente. En mitad de la noche, comenzó a llover, lo que les obligó a recoger cañas que se encontraron por el camino para sortear las corrientes de agua que se formaron en la tormenta.Así, aparecieron tres de los iconos más significativos de la Magdalena: les Gaiatas, el rotllo y les Canyes.
El tercer domingo de Quaresma a las 6:30 de la mañana comienza la despertà, para que la ciudadanía recoja las cañas preparadas con las cintas verdes en el Mercat Central. Ya a las 8 de la mañana, comienza la tradicional Misa de Romers, la antesala de la Romeria. Una vez acaba el acto religioso en la Concatedral de Santa María, se inicia el camino hacia la ermita.Sobre las 10 de la mañana, se efectúa un descanso en la ermita de Sant Roc de Canet, donde se pueden degustar algunas comidas típicas de estas festividades, como la figa i doset o la tortilla de faves.Al llegar al Castell Vell, se dispara una tradicional mascletà. También comienza el reparto de los rotllos a los "romers".El significado de esta romería se puede dividir en tres partes: el recuerdo histórico del traslado; el rito de afirmación colectiva de la identidad castellonense; y una parte de penitencia y de dar las gracias. A lo largo de la historia, este acto ha ido cobrando nuevos significados y transformándose con el paso de los años.