El primer diumenge de les festes de la Magdalena se celebra un dels dies més emotius d'aquesta celebració, la Romeria dels Canyes. Des dels més menuts a les persones majors, el poble de Castelló s'alça a primera hora per a fer el camí fins a l'ermita de la Magdalena, el Castell Vell, on es trobava l'assentament dels seus avantpassats. La ciutadania utilitza la canya amb les seues cintes verdes per a caminar, i es dirigeixen cada any a fer la ruta inversa a la que la població de 1252 va realitzar just abans d'establir-se a La Plana, gràcies al privilegi que els va atorgar Jaume I.Aquesta tradició és una mirada cap a la fundació de la ciutat, el trasllat que va marcar l'origen de Castelló i que configura tota la festa de la Magdalena. Tota la ciutadania que desitge participar, a més de l'ajuntament i el clergat, participen en aquesta marxa en la qual les cintes verdes marquen el camí.La llegenda conta que els habitants del Castell de Fadrell, van utilitzar les seues gaiates, en les quals van penjar fanals perquè els il·luminaren el camí. Els rotllos, pans redons amb un forat en el centre, també són típics de la festa, ja que la llegenda conta que per al trasllat, es van emportar molts com a provisions, penjant-los al voltant del coll per a transportar-los més fàcilment. A mitja nit, va començar a ploure, la qual cosa els va obligar a recollir canyes que es van trobar pel camí per a sortejar els corrents d'aigua que es van formar en la tempesta.Així, van aparéixer tres de les icones més significatives de la Magdalena: les Gaiates, el rotllo i les Canyes.
El tercer diumenge de Quaresma a les 6.30 del matí comença la despertà, perquè la ciutadania reculla les canyes preparades amb les cintes verdes en el Mercat Central. Ja a les 8 del matí, comença la tradicional Missa de Romers, l'avantsala de la Romeria. Una vegada acaba l'acte religios en la Cocatedral de Santa María, s'inicia el camí cap a l'ermita.Al voltant de les 10 del matí, s'efectua un descans en l'ermita de Sant Roc de Canet, on es poden degustar alguns menjars típics d'aquestes festivitats, com la figa i doset o la truita de faves.En arribar al Castell Vell, es dispara una tradicional mascletà. També comença el repartiment dels rotllos als "romers".El significat d'aquest romiatge es pot dividir en tres parts: el record històric del trasllat; el ritu d'afirmació col·lectiva de la identitat castellonenca; i una part de penitència i de donar les gràcies. Al llarg de la història, aquest acte ha anat cobrant nous significats i transformant-se amb el pas dels anys.